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        數學科學學院學術報告: Optimal control problem with a varying terminal time and related application

        作者: 時間:2019-12-02 點擊數:

        報告題目Optimal control problem with a varying terminal time and related application

        報告時間2019125(周四) 下午3:30

        報告地點7C306

        報告專家:楊淑振 副教授


        摘要:

        該報告探討了一類與狀態和控制相關的變終端時間的隨機最優控制問題,得到了相關的最值原理。將這一模型應用到投資組合模型中,提出變終端均值-方差模型,得到了相關的最優策略和投資的顯示表達,并給出一些有益的投資建議。


        主講人簡介:

        楊淑振,山東大學金融研究院副教授, 在最優控制期刊,System Control & Letter,International Journal of Control,金融數學期刊,《經濟研究》、《金融研究》等發表SCI,CSSCI論文多篇。



        歡迎參加!  


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